Индикаторы системного риска для сетей взаимосвязанных агентов

Содержание

Введение 

1.1 Обзор литературы 

1.2 Определение сети взаимосвязанных агентов 

1.3 Системные риски 

1.4 Алгоритмы индицировния системного риска в банках 

2 Модель оценки системного риска в потоках международных инвестиций 

2.1 Существование зависимости между портфельными инвестициями и индексами фондового рынка 

2.2 Показатели центральности как индикаторы системного риска 

Заключение 

Список литературы 

 

Введение
 
Посредством инструментов анализа сетевой теории можно получить разнообразные характеристики сети в весьма широком круге областей, в том числе и финансовой. Такие характеристики могут служить индикаторами различных параметров сети, позволять отслеживать изменения в ней при проведении экспериментов, симулирующих состояние нестабильности финансового рынка.

В данной работе в качетсве сети взаимосвязанных агентов избрана сеть потоков инвестиций между государствами. Основной целью работы стало нахождение нескольких показателей, способных определить уровень системного риска,  ассоциированного с агентами сети, с целью получения большего объема информации для поиска путей минимизации этого вида риска.

Объект исследования: системный риск в сетях.

Предмет исследования: индикаторы системного риска в сетях взаимосвязанных агентов.

Задачи работы: 

- проанализировать разработанные ранее количественные и качественные методы оценки рисков в структуре взаимосвязанных агентов

- выбрать индикаторы системного риска  и построить модель, помогающую определять их в сети портфельных инвестиций в период с 2008 по 2011 года

- разработать модель, симулирующую реализацию системных рискови распространения шоков во взаимосвязанной сети, проанализировать результаты такого эксперимента  и определить какие показатели системного риска лучше всего для этоц задачи подходят.

Актуальность работы можно подтвердить тем фактом, что от системных рисков избавиться не представляется возможным, ведь во всех сетях, где имеет место взаимодействие акторов какого-либо рода, принсящее пользу и повышающее эффективность, обратной стороной такой связанности вегда будет наличие риска нарушения установившегося  функционирования системы при неожиданном и нежелательном изменении. Поэтому важно не избавляться от подобных рисков, а уметь их определять, чтобы подготовить защитные меры. Именно рассмотрению подобных механизмов и посвящена данная работа. 

 
04.09.2018 16:07