Анализ и прогнозирование цен на нефть (дипломная работа)

Содержание

Введение. 3

ГЛАВА 1. Анализ факторов, влияющих на формирование цены на нефть. 6

1.1. Анализ факторов, влияющих на формирование цены на нефть. 6

1.2. Методы прогнозирования цен на нефть. 11

Глава 2. Построение регрессионной модели. 17

2.1. Сбор и обработка данных. 17

2.2. Построение регрессионной модели. 26

Глава 3. Прогнозирование цены на нефть на среднесрочную перспективу. 33

3.1. Построение модели ARIMA для прогнозирования цен на нефть. 33

3.2. Построение модели Хольта для прогнозирования цен на нефть. 38

3.3. Прогноз цен на нефть на среднесрочную перспективу. 40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 45

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.. 48

Приложения. 51

Приложение 1.1 Коррелогамма для цен на нефть. 51

Приложение 1.2 Коррелогамма для цен на уголь. 52

Приложение 1.3 Коррелограмма для цен на газ 53

Приложение 1.4 Коррелограмма для цен на золото. 54

Приложение 2. Таблица регрессионной модели. 55

Приложение 3. Тест на лишние переменные. 56

Приложение 4. Коррелограмма регрессионной модели. 56

Приложение 5. Кросс-корреляции для переменных BP и Coal 57

Приложение 6. График корреляционной зависимости. 58

Приложение 7. Гистограмма остатков регрессии. 59

Приложение 8.  Таблица нормальности остатков. 59

Приложение 9. Коррелограмма остатков регрессии. 60

Введение

На протяжении уже многих лет нефть остается одним из самых важных источников энергии для человечества. Все страны, так или иначе, являются потребителями нефти и нефтепродуктов. В сообщество стран, которые занимаются добычей нефти, входит уже больше 100 государств. Цены на нефть и ее производные волнуют как производителей, так и потребителей. Динамика цен на нефть оказывает влияние на уровень издержек во всех производственных отраслях. Экономика многих стран основывается на добыче нефти и торговли нефтью и нефтепродуктами, поэтому прогнозирование цен на нефть является актуальной задачей. Так же стоит отметить, что некоторые сектора экономики находятся в непосредственной зависимости от прогнозов цены на нефть.

Цены на нефть оказывают влияние на политические и экономические процессы, которые определяют стоимость акций нефтяных компаний, уровень инфляции в странах-импортерах нефти, на скорость экономического роста. Важно отметить влияние цены на нефть при формировании цен на альтернативные источники энергии.

Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление факторов, оказывающих влияние на цену на нефть и получение достоверного прогноза цен на нефть на 2014 год.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить ряд задач:

  • Изучить факторы, оказывающие влияние на цену на нефть;
  • Рассмотреть методы прогнозирования данных, такие как ARIMA  и метод Хольта;
  • Собрать и провести дескриптивный анализ данных;
  • Построить регрессионную модель и выявить значимые факторы;
  • Получить прогнозы по обозначенным выше методам, выбрать лучший и построить на его основе прогноз на будущую перспективу;

Тематика прогнозирования цен на нефть является объектом многих исследователей во всем мире. Они используют разные методы и способы прогнозирования, но ни один из них не является идеальным и обладает теми или иными недостатками. В связи с этим, остается достаточно большое количество вопросов, над которыми можно продолжать проводить исследования в попытках разработать такой метод прогнозирования, который был бы больше всего приближен к реальности и позволял бы прогнозировать в условиях динамично развивающегося мира.

Таким образом, объектом данной работы являются непосредственно сами цены на нефть, а предметом –  динамика цен на нефть.

При выполнении данной работы было использовано несколько информационных ресурсов. В качестве основных источников в этой выпускной квалификационной работе выступают следующие статьи: Kang H.K., Yoon S. «Modeling and forecasting the volatility of petroleum futures prices»,  Stilitz J., «The Efficiency of Market Prices in Long-Run Allocations in the Oil Industry» ,  Sharpe M.E. « A Portrait in Oil»,  Makridakis S., Hogarth R., Gaba A. «Forecasting and uncertainty in the economic and business world», Koehler A.B., Snyder R.D., Ord J.K., Beaumont A. «A  study of outliers in the exponential smoothing approach to forecasting», Брагинский О.Б. «Цены на нефть: история, прогноз, влияние на экономику».

 

04.09.2018 16:49